# Fintech_Quantitative-trading

**Repository Path**: Hanghub/fintech

## Basic Information

- **Project Name**: Fintech_Quantitative-trading
- **Description**: 储存并展示个人的量化研究成果！
- **Primary Language**: Python
- **License**: Not specified
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 0
- **Forks**: 2
- **Created**: 2020-09-13
- **Last Updated**: 2024-07-12

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

# Fintech_Quantitative-trading

### 介绍
储存并展示个人的量化研究成果！

本量化研究分析使用数字动能旗下产品Auto-Trader进行回测运行，代码使用Python进行编写。

### 文档目录
- 因子研究与测试 （文档中包含代码及回测结果和分析报告）
1. 三均线策略
2. IC_IR _factor因子回测
3. Fama-Franch五因子模型

- 金融工程研报复现 3 篇  （策略代码为py格式，结果分析报告为ipynb格式）
1. 研报1：商品期货跨品种择时套利策略
2. 研报2：人工智能选股之支持向量机模型
3. 研报3：ROE选股模型

- 期权定价策略及优化  （策略代码及分析结果均为ipynb格式、相关理论为word文档）
1. BSM期权定价模型
2. 二叉树期权定价模型（欧式+美式）
3. 蒙特卡罗模拟法期权定价模型、最小二乘蒙特卡罗模拟定价法（欧式+美式+放开假设）
4. 三叉树模型（欧式+美式）