# 判读趋势后的日内反转与趋势并行策略-基于Joinquant回测平台编写

**Repository Path**: aipii/day-trend-and-adverse

## Basic Information

- **Project Name**: 判读趋势后的日内反转与趋势并行策略-基于Joinquant回测平台编写
- **Description**: 该策略为结合趋势判断后的日内趋势与反转并行策略，因此有趋势判断、趋势策略、反转策略。标的针对股指期货如IC、IF，日内平仓。
- **Primary Language**: Unknown
- **License**: Not specified
- **Default Branch**: master
- **Homepage**: None
- **GVP Project**: No

## Statistics

- **Stars**: 0
- **Forks**: 3
- **Created**: 2022-01-24
- **Last Updated**: 2022-01-24

## Categories & Tags

**Categories**: Uncategorized

**Tags**: None

## README

# 判读趋势后的日内反转与趋势并行策略-基于Joinquant回测平台编写

#### 介绍
该策略为结合趋势判断后的日内趋势与反转并行策略，因此有趋势判断、趋势策略、反转策略。标的针对股指期货如IC、IF，日内平仓。

#### 使用说明

1.  复制“判断趋势后的日内反转与趋势并行策略code”这个txt文件至JoinQuant即可运行<br>
2.  此处标的选择IC期货<br>
3.  此处回测时间选择回测时间：2018.06.07-2021.06.07<br>

#### 运行结果说明
标的：IC期货<br>
回测时间：2018.06.07-2021.06.07<br>
本金：50万（实际上只使用了25万左右资金）<br>
运行结果说明：年化收益为21.31%<br>
运行结果：见图片“判断趋势后的日内反转与趋势并行策略结果”<br>
其它运行结果及分析见word文件<br>

#### 策略说明
标的：股指期货，IC、IH、IF<br>

整体思路：开盘前判断趋势，判断为震荡行情实行反转策略，若为趋势则实行趋势策略。<br>
***
趋势判断方法：<br>
是否存在趋势：1、ADX指标在四日内有三日上升。2、当前ADX比昨日大。3、ADX>30<br>
判断趋势方向：PDI>MDI则存在正向趋势，PDI<MDI则存在负向趋势<br>
***
若为反转策略：<br>
开盘前判定是否连续三日上涨或者下跌
以波动率乘一个固定值作为幅度，以百分之一为例<br>
连续三日上涨则今天开盘前以上一日收盘价负百分之一挂多单，连续三日下跌则今天开盘前以上一日收盘价正百分之一挂空单<br>
不存在明显trend则每日以上一日收盘价的正百分之一挂空单，负百分之一挂多单<br>
若某一单成交，则立马撤销另外一单，并在这一单的基础上挂止盈限价单，同时确定止损线，突破止损线则挂市价单<br>
若成交为空单，在此基础上挂负百分之一限价多单，突破正百分之一时挂市价空单<br>
若成交为多单，在此基础上挂涨百分之一限价空单，突破负百分之一时挂市价多单<br>
14点55对全部进行平仓保证多空相等<br>
每日开盘前判定，如若多空单数大于等于2，只平仓，否则只开仓<br>
开盘前挂单若在9点30成交，则以9点30开盘价对应幅度挂止盈单<br>
若开盘前挂单在开盘后一段时间成交，则以挂单价格对应幅度挂止盈单<br>
***
若为趋势策略（以正向趋势为例）：<br>
开盘前15分钟翻红则挂市价多单。<br>
若15分钟未成交，则不再进行订单。<br>
14点55进行平仓<br>
***
#### 策略评价
策略整体评价：<br>
1、能保证趋势和震荡行情时都赚钱，但是如何判断趋势和震荡的问题没有解决（很难但极具价值的问题）。<br>
2、思路很有价值，该策略当前每日只做两次操作，如果高频后能进一步提升。<br>
#### 参与贡献

吕总提出策略的思路，我再用代码实现，后续我们不断沟通完善策略。